Breakouts de canais de negociação com filtros médios móveis A tendência é sua amiga. Wersquove todos ouviram isso. Em retrospectiva, quase parece muito fácil. Compre antes de uma longa tendência de alta e apenas perca o preço no caminho. A tendência pode parecer tão limpa ao olhar para trás no tempo ndash que nós não podemos imaginar nunca questionando a força por trás da alvoroço que impulsiona o preço ainda mais. Na verdade, ndash pegar esses movimentos é muito mais difícil do que a primeira vista. No momento em que o preço começou a correr, nos perguntamos se o trem já havia saído da estação se for muito tarde para colocar o nosso dinheiro na linha em uma expectativa de que o movimento inicial enorme continuasse. Se o preço tivesse, por acaso, retirado o ndash, perguntamos se o movimento original era falso e começava a ser recuperado. Estes são dilemas que os especuladores enfrentaram há anos. É exatamente assim que o comércio Breakout foi suportado. Os comerciantes observariam que, à medida que o mercado estava fazendo novas elevações, ou novos preços baixos poderiam continuar a negociar nessa direção. A arte de negociar um breakout é apenas aquele ndash que identifica os pontos altos e baixos com os quais o comerciante queria buscar o preço para correr nessa direção. Existem inúmeras formas de denotar um lsquonew high, rsquo ou um lsquonew low. rsquo. Um poderia aguardar até que houvesse máximas ou baixas anuais (em um período de 12 meses contínuos), em busca do lsquocleanest, rsquo move que um par de moedas faz . No entanto, essa poderia ser uma tarefa tediosa, já que as altas e baixas anuais não são feitas com muita frequência e as quebras comerciais neste estilo deixariam o comerciante com apenas algumas entradas válidas a cada ano. No entanto, muitos comerciantes procuraram e encontraram maneiras de negociar esse estilo enquanto ainda recebiam lsquoentries suficientes, rsquo para se interessarem pela estratégia. Um dos métodos mais populares para isso implica o uso de canais de preços. Os canais de preços mostrarão que o comerciante é o mais alto e o ndash baixo mais baixo para os últimos períodos X com X sendo uma entrada variável pelo usuário para o número de velas ou barras para olhar para trás. Por exemplo, ndash, um canal de preços com uma entrada de 20 no gráfico por hora do EURUSD nos mostrará a maior alta que foi alcançada e a menor baixa alcançada nas últimas 20 horas. Como você pode ver o ndash à medida que novos mínimos são feitos ndash, o canal de preços mais baixos, em conseqüência, se moverá mais baixo, indicando que a menor baixa nos últimos 20 períodos está sendo feita. Os comerciantes adotaram esse indicador para que, como um novo alto, fosse feito ndash, eles iriam longos e, como novos mínimos, o ndash era curto. Esta é uma estratégia de canal de preço básico que utiliza cada violação acima e abaixo dos canais de preços de 20 períodos. As posições estão fechadas quando um contra-sinal é gerado (exemplo ndash a posição longa é fechada quando o preço atinge um canal de preço mais baixo e a estratégia fica curta). Como você pode ver abaixo, ndash após a adição da estratégia de preços de canais ao gráfico ndash, as posições longas são abertas em uma violação do canal de preço superior. As posições curtas estão abertas em um hit do canal de preço mais baixo. A parte difícil da estratégia é quando o mercado está vinculado: as posições longas que se abrem em resistência ou as posições curtas que se abrem no suporte são impedidas, pois o preço não faz novos altitudes ou baixos. Ao executar esta Estratégia básica de canais de preços em um gráfico horário do AUDUSD, vemos o que teria ascendido a um desempenho extremamente variável. Na curva de patrimônio abaixo, estamos olhando para uma conta hipotética com um saldo inicial de 5.000 e uma estimativa do desempenho que essa estratégia teria oferecido no passado. Como você pode ver ndash no final do período de teste ndash, a estratégia foi positiva (aproximadamente 390 ou 7,8 do saldo inicial inicial). Mas ao longo do período de teste, o desempenho do ndash foi extremamente variável. Você pode ver vários pontos ao longo do período de teste (dados horários de 8132009 para o período atual) em que a estratégia teria estado em uma posição geral perdida. Muitos comerciantes tentam mitigar os danos que podem ser apresentados na estratégia em mercados com limites de mercado, apenas por trocas comerciais em mercados que estão exibindo um prazo maior de longo prazo. Mais uma vez, existem vários maneirismos que podemos usar para definir a tendência, mas Por causa de testar a estratégia ndash letrsquos olhar para um dos mais básicos: The 2 Moving Average crossover. Ao empregar o 2 Crossover médio móvel como um filtro de tendências, a média móvel rápida acima da média móvel lenta implicaria a alta. Nessas condições, nós só estaríamos tomando as entradas longas em uma violação do canal de preço superior. Por outro lado, nós apenas estaríamos ocupando posições curtas quando a Média de Movimento Rápido estiver abaixo da Média de Movimento Lento, e o preço penetra no canal de preços mais baixos. Adicionando o filtro de tendências ajudou o desempenho histórico de nossa estratégia de breakout. Ao usar uma entrada de 20 períodos para a Média de Movimento Rápido e uma entrada de 100 períodos para o Ndash da Moeda Mínima Lenta, podemos ver que a estratégia foi negociada com o que parece ser um pouco mais de consistência. Enquanto a estratégia ganhou apenas uma quantidade moderada mais com o filtro de tendências (o ganho líquido no back-test com Trend Filter está agora em 470.10 ou 9.4 no capital inicial), note-se que os períodos de retirada parecem menos violentos e erráticos no Nova curva de equidade. Mas e se nós quisermos dar um passo adiante Muitos comerciantes gostam de limitar a quantidade em risco em posições que eles abrem. Isso é muito padrão com o Breaking trading ndash como false Breakouts (tempos em que o preço penetra a resistência, mas vem de volta) pode ser abundante. Ao adicionar uma parada ndash, o comerciante pode potencialmente atenuar o dano dos lsquofalsersquo Breakouts, enquanto ao mesmo tempo ndash permite que as posições que comercializam de forma lucrativa continuem a ser executadas. Ao adicionar paradas e limites, o comerciante agora pode calcular seu risco em uma posição por posição, garantindo que o risco de assumir novas posições será compensado adequadamente pelo valor que poderiam potencialmente ganhar. Usando um padrão 1: 2 Risk to Reward ratio (como é recomendado como mínimo para este estilo de negociação no DailyFX Trading Course), percebemos a melhoria do desempenho histórico da estratégia Breakouts. A estratégia agora está usando uma parada de 25 pips e um alvo de lucro de 50 pips em cada posição que está aberta. A estratégia agora nos deu um desempenho geral maior, produzindo um lucro líquido testado de volta de mais de 100 do que a nossa estratégia de breakout usando um filtro de tendência e quase 200 mais do que usar canais de preços simples. E, talvez, ainda mais atraente, a estratégia agora faz back-tests com a consistência do que muitos comerciantes estão procurando. Esta estratégia foi completamente automatizada para a plataforma Strategy Trader, e está disponível gratuitamente para todos os interessados. Esta é uma das muitas estratégias encontradas no ldquoFree Trading Strategies, rdquo encontrado nos fóruns do DailyFX dedicado especificamente para a plataforma Strategy Trader. Você é mais do que bem-vinda para baixar, testar e negociar com esta estratégia, bem como com muitos outros. Por favor, siga os links abaixo para obter mais informações: Estratégias de negociação DailyFX: Estratégias de negociação grátis: Estratégias de negociação Estratégias de negociação de canais médios móveis Estratégias de negociação de canais médias médias Moving Average Channel 8211 Moving Channel Average (MAC) foi introduzido por Jake Bernstein em seu livro Stock Market Strategies aquele trabalho. Moving Average Channel é criado usando duas médias móveis simples. A primeira média é uma média móvel de 10 dias de altos, enquanto a segunda média é a média móvel de 8 dias dos mínimos. No livro, não é explicado por que o parâmetro de 10 dias ou 8 dias é escolhido. A idéia de usar dois canais é criar um canal em ação de preço. As inferências da tendência são então desenhadas com base no posicionamento do preço em relação ao canal. Inspecionamos se a estratégia é realmente lucrativa. Estratégias de negociação Moving Average Channel 8211 O padrão Jake Bernstein definiu a entrada e a saída para esta técnica como um padrão. Suas regras de compra e venda são mencionadas abaixo. O padrão nesta técnica específica relaciona-se ao fechamento de preços em relação ao canal. Não deve ser confundido com os padrões comuns utilizados na análise técnica. Compre quando o preço se processa acima do canal por 5 dias consecutivos. Alto, baixo, aberto e fechado deve estar acima do canal. Venda quando o preço se processa abaixo do canal por 5 dias consecutivos. Alto, baixo, aberto e fechado deve estar abaixo do canal. Há definitivamente algum mérito nesta estratégia. Ele reduz o whipsaws e as capturas tendem bem ao permitir que o preço seja volátil. Embora a lógica desse método seja boa, as regras para a saída 8211 de saída, em particular, podem ser melhoradas. Os resultados em mercados vinculados à escala não são nada impressionantes. Na próxima publicação, mencionamos algumas melhorias nas frentes de entrada e saída. No entanto, nesta publicação, nos concentraremos em testar o método original no Nifty. Os resultados do mesmo estão publicados abaixo. Estratégias de Negociação Movimento Média Canal 8211 Resultados Nítidos Período de teste 8211 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2002 Direção de comércio 8211 Longo apenas Número total de operações 8211 23 Drawdown 8211 40-44 Para testar a forma como a estratégia foi bem sucedida, é melhor usar a vantagem de retrospectiva E teste-o em períodos de tendência e tendência. Estratégia que é sólida, funciona bem em todas as condições do mercado. Os comerciantes não devem ficar presos a estratégias que funcionam bem apenas em mercados de tendências. Quase todos os sistemas médios terão bons resultados nos mercados de tendências. Nesse caso, essa estratégia não está em mercados bem definidos. Entre 1995 e 2002, a Nifty estava vinculada ao alcance e esta estratégia, durante esse período, obteve um retorno negativo de 8211, 3,3, com redução de 40 em duas ocasiões. A curva de equidade durante o mesmo período é reflexo da fase não-tendência da Nifty. Para qualquer comerciante, isso é totalmente inaceitável. No mundo real, muito poucos comerciantes podem realmente persistir com uma estratégia que tem uma redução de 40. Estratégias de Negociação Moving Average Canal 8211 Nifty Equity Curve 1995 8211 2002 Estratégias de Negociação Moving Average Channel 8211 Nifty Drawdown 1995 8211 2002 Testing Periodo 8211 1 de janeiro de 2003 8211 31 de janeiro de 2017 Direção comercial 8211 Longo apenas Número total de negócios 8211 18 Retorno 8211 225 Drawdown 8211 15 8211 20 Os resultados desta estratégia são melhores nesta fase. Mas, não se deve esquecer que esse período foi testemunhado em um mercado Bull. Quase tudo com expectativa positiva teria funcionado bem no mesmo período. Se você inspecionar a curva de patrimônio desde 2010, você verá que essa estratégia voltou a ser inferior à média. Isso ocorre porque, desde dezembro de 2010, a Nifty esteve em grande parte em um intervalo. Claramente no mercado vinculado à faixa, esta estratégia falha. Estratégias de Negociação Moving Average Channel 8211 Nifty Equity Curve 2003 8211 2017 Estratégias de Negociação Moving Average Channel 8211 Nifty Drawdown 2003 8211 2017 Prós da Estratégia 1. Whipsaws são menos 2. O número de transações executadas é menor 3. Toma a volatilidade em conta Contras da Estratégia 1. Não funciona bem em mercados vinculados à faixa 2. Essas grandes retiradas são inaceitáveis. 3. A entrada é tomada quando o preço já reagiu e a saída geralmente é sinalizada com atraso. Embora o conceito seja bom, certamente precisa de algumas melhorias. Embora mantendo o número de negócios relativamente pequeno, as reduções devem ser reduzidas e a rentabilidade precisa ser melhorada. O desempenho da estratégia também deve ser bom em todas as condições do mercado. Na próxima publicação, vamos fazer algumas melhorias nesta estratégia e veremos se ela pode ser feita para trabalhar para todas as condições de mercado. Canais Keltner Canais Keltner Introdução Os canais Keltner são envelopes baseados em volatilidade definidos acima e abaixo de uma média móvel exponencial. Este indicador é semelhante às Bandas Bollinger, que usam o desvio padrão para definir as bandas. Em vez de usar o desvio padrão, os Canais Keltner usam o intervalo médio verdadeiro (ATR) para definir a distância do canal. Normalmente, os canais são configurados dois valores de Real True Range acima e abaixo da EMA de 20 dias. A média móvel exponencial dita direção e a Média True Range define a largura do canal. Os Canais Keltner são um indicador de tendência que se usa para identificar reversões com fuga de canais e direção do canal. Os canais também podem ser usados para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda quando a tendência é plana. Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, Chester Keltner apresentou a Regra de negociação de 10 dias, que é creditada como a versão original dos Canais Keltner. Esta versão original começou com um SMA de 10 dias do preço típico como a linha central. O SMA de 10 dias do intervalo High-Low foi adicionado e subtraído para definir as linhas de canal superior e inferior. Linda Bradford Raschke apresentou a versão mais recente dos Keltner Channels na década de 1980. Como Bollinger Bands, esta nova versão usou um indicador baseado em volatilidade, Average True Range (ATR), para definir a largura do canal. O StockCharts usa esta versão mais recente dos Canais Keltner. Cálculo Existem três etapas para calcular Canais Keltner. Primeiro, selecione o comprimento para a média móvel exponencial. Em segundo lugar, escolha os períodos de tempo para o alcance real médio (ATR). Em terceiro lugar, escolha o multiplicador para a faixa média verdadeira. O exemplo acima é baseado nas configurações padrão para SharpCharts. Como o preço do desvio de média móvel, uma média móvel mais longa terá mais atraso e uma média móvel mais curta terá menos atraso. ATR é a configuração básica de volatilidade. Prazos curtos, como 10, produzem um ATR mais volátil que flutua à medida que a volatilidade de 10 períodos se eleva e flui. Prazos mais longos, como um 100, suavizam essas flutuações para produzir uma leitura ATR mais constante. O multiplicador tem o maior impacto na largura do canal. Simplesmente mudando de 2 para 1 cortará a largura do canal ao meio. Aumentar de 2 a 3 aumentará a largura do canal em 50. Aqui, um gráfico mostra três Canais Keltner definidos em 1, 2 e 3 ATRs longe da média móvel central. Esta técnica particular foi defendida por Kerry Lovvorn da SpikeTrade há anos. O gráfico acima mostra os canais Keltner padrão em vermelho, um canal mais largo em azul e um canal mais estreito em verde. Os canais azuis foram configurados em três valores de alcance médio verdadeiro acima e abaixo (3 x ATR). Os canais verdes usaram um valor ATR. Todos os três compartilham o EMA de 20 dias, que é a linha pontilhada no meio. O indicador de janelas mostra diferenças no intervalo médio verdadeiro (ATR) por 10 períodos, 50 períodos e 100 períodos. Observe como o ATR curto (10) é mais volátil e tem o alcance mais amplo. Em contraste, o ATR de 100 períodos é muito mais suave com uma faixa menos volátil. Os indicadores de interpretação baseados em canais, bandas e envelopes são projetados para abranger a maioria das ações de preços. Portanto, os movimentos acima ou abaixo das linhas do canal merecem atenção porque são relativamente raros. As tendências geralmente começam com movimentos fortes em uma direção ou outra. Um aumento acima da linha do canal superior mostra uma força extraordinária, enquanto uma queda abaixo da linha do canal inferior mostra uma fraqueza extraordinária. Tais movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência e o início de outra. Com uma média móvel exponencial como base, os canais Keltner são um indicador de tendência seguinte. Tal como acontece com as médias móveis e as tendências seguindo indicadores, os Keltner Channels desaceleram a ação de preços. A direção da média móvel determina a direção do canal. Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move mais baixo, enquanto existe uma tendência de alta quando o canal se move mais alto. A tendência é plana quando o canal se move de lado. Um aumento de canal e uma ruptura acima da linha de tendência superior podem sinalizar o início de uma tendência de alta. A queda do canal e a quebra abaixo da linha de tendência inferior podem sinalizar o início de uma tendência de baixa. Às vezes, uma forte tendência não é válida depois de uma fuga de canais e os preços oscilam entre as linhas do canal. Essas gamas de negociação são marcadas por uma média móvel relativamente plana. Os limites do canal podem então ser usados para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda para fins comerciais. Versus Bollinger Bands Existem duas diferenças entre Keltner Channels e Bollinger Bands. Primeiro, os canais Keltner são mais suaves do que as Bandas Bollinger porque a largura das Bandas Bollinger baseia-se no desvio padrão, que é mais volátil do que o alcance real médio (ATR). Muitos consideram isso uma vantagem porque cria uma largura mais constante. Isso torna os Canais Keltner adequados para seguidores de tendências e identificação de tendências. Em segundo lugar, os canais Keltner também usam uma média móvel exponencial, que é mais sensível do que a média móvel simples usada nas Bandas Bollinger. O gráfico abaixo mostra Keltner Channels (azul), Bollinger Bands (rosa), Average True Range (10), Standard Deviation (10) e Standard Deviation (20) para comparação. Observe como os canais Keltner são mais suaves do que as Bandas Bollinger. Observe também como o desvio padrão abrange um alcance maior do que o alcance real médio (ATR). O gráfico abaixo mostra Archer Daniels Midland (ADM) iniciando uma tendência de alta à medida que os Canais Keltner aparecem e as ondas de estoque acima da linha superior do canal. A ADM apresentou uma clara tendência de queda em abril-maio, já que os preços continuaram a percorrer o canal inferior. Com um forte impulso em junho, os preços ultrapassaram o canal superior e o canal apareceu para iniciar uma nova tendência de alta. Observe que os preços mantidos acima do canal inferior em mergulhos no início e no final de julho. Mesmo com uma nova tendência de alta estabelecida, muitas vezes é prudente esperar por uma retração ou melhor ponto de entrada para melhorar a relação entre recompensa e risco. Os osciladores de impulso ou outros indicadores podem então ser empregados para definir leituras de oversold. Este gráfico mostra StochRSI. Um dos osciladores de momento mais sensíveis, mergulhando abaixo de .20 para se sobreviver pelo menos três vezes durante a tendência de alta. Os cruzamentos subseqüentes atrás acima .20 sinalizaram uma retomada da tendência de alta. O segundo gráfico mostra Nvidia (NVDA) iniciando uma tendência de baixa com declínio acentuado abaixo da linha de canal inferior. Após esta pausa inicial, o estoque encontrou resistência perto da EMA de 20 dias (linha média) de meados de maio até início de agosto. A incapacidade de se aproximar da linha do canal superior mostrou forte pressão de queda. Um índice de canal de commodities de 10 períodos (CCI) é mostrado como o oscilador de momentum para identificar condições de sobrecompração de curto prazo. Um movimento acima de 100 é considerado sobrecompra. Um movimento posterior de volta abaixo de 100 indica uma retomada da tendência de baixa. Esse sinal funcionou bem até setembro. Esses sinais falhados indicaram uma possível mudança de tendência que posteriormente foi confirmada com uma quebra acima da linha superior do canal. Tendência plana Uma vez que uma gama comercial ou um ambiente comercial simples foi identificado, os comerciantes podem usar os Canais Keltner para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Uma faixa de negociação pode ser identificada com uma média móvel plana e o Índice Directivo Direcional (ADX). O gráfico abaixo mostra que a IBM flutua entre o suporte na área 120-122 e a resistência na área 130-132 de fevereiro até o final de setembro. O EMA de 20 dias, a linha média, a ação do preço atrasado, mas aplanado de abril a setembro. A janela indicadora mostra ADX (linha preta) confirmando uma tendência fraca. O ADX baixo e decrescente mostra uma tendência fraca. Alta e crescente ADX mostra uma forte tendência. ADX foi abaixo de 40 o tempo todo e abaixo de 30 na maioria das vezes. Isso reflete a ausência de tendência. Além disso, note que a ADX atingiu o pico no início de junho e caiu até o final de agosto. Armados com as perspectivas de uma tendência fraca e de uma faixa de negociação, os comerciantes podem usar os Canais Keltner para antecipar as reversões. Além disso, note que as linhas do canal muitas vezes coincidem com o suporte e a resistência do gráfico. A IBM mergulhou abaixo da linha do canal inferior três vezes até o final de maio até o final de agosto. Esses mergulhos forneceram pontos de entrada de baixo risco. O estoque não conseguiu alcançar a linha de canal superior, mas aproximou-se quando se inverteu na zona de resistência. O gráfico da Disney mostra uma situação similar. Conclusões Os Canais Keltner são um indicador de tendência para identificar a tendência subjacente. A identificação da tendência é mais da metade da batalha. A tendência pode ser para cima, para baixo ou plana. Usando os métodos descritos acima, comerciantes e investidores podem identificar a tendência de estabelecer uma preferência comercial. As negociações bullish são favoritas em uma tendência de alta e os negócios de baixa são favorecidos em uma tendência de baixa. Uma tendência plana exige uma abordagem mais ágil porque os preços geralmente atingem o pico na linha superior do canal e através da linha inferior do canal. Tal como acontece com todas as técnicas de análise, os Canais Keltner devem ser utilizados em conjunto com outros indicadores e análises. Os indicadores Momentum oferecem um bom complemento aos canais Keltner que seguem a tendência. SharpCharts Keltner Channels pode ser encontrado em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Tal como acontece com uma média móvel, os canais Keltner devem ser exibidos em cima de um gráfico de preço. Ao selecionar o indicador na caixa suspensa, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2,0,10). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel exponencial. O segundo número (2.0) é o multiplicador ATR. O terceiro número (10) é o número de períodos para Average True Range (ATR). Esses parâmetros padrão configuram os valores dos canais 2 ATR abaixo da EMA de 20 dias. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Clique aqui para um exemplo ao vivo. Oversold após Bullish Keltner Channel Breakout: Esta varredura procura ações que quebraram acima de seu canal Keltner superior há 20 dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta. O CCI atual de 10 períodos está abaixo de -100 para indicar uma condição de sobrevenda a curto prazo. Sobrecompra após o desvio do canal de Kalet Bearish: esta varredura procura ações que quebraram abaixo do canal inferior de Keltner há 20 dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de baixa. O CCI atual de 10 períodos é superior a 100 para indicar uma condição de sobrecompração de curto prazo. Um estudo mais aprofundado
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