Mercado neutra estratégia forex trading

Market Neutral O que significa Market Neutral Uma estratégia neutra de mercado é um tipo de estratégia de investimento empreendida por um investidor ou um gestor de investimento que procura lucrar com preços crescentes e decrescentes em um ou mais mercados, ao mesmo tempo em que tenta evitar completamente alguma forma específica Do risco de mercado. Estratégias neutras para o mercado são muitas vezes alcançadas através da combinação de posições compradas e curtas em diferentes ações para aumentar o retorno de fazer boas seleções de ações e diminuir o retorno dos movimentos do mercado. BREAKING DOWN Market Neutral Não há um único método aceito de empregar uma estratégia de mercado neutro. Além do método mencionado acima, os estrategistas neutros do mercado também podem usar outras ferramentas, como arbitragem de fusões, setores de encurtamento, e assim por diante. Os gerentes que mantêm uma posição de mercado neutro são capazes de explorar qualquer momento no mercado. Hedge fundos comumente tomar uma posição neutra do mercado, porque eles estão focados em absoluto, em oposição aos retornos relativos. Uma posição neutra do mercado pode envolver a tomada de 50 longas, 50 posições curtas em uma determinada indústria, como petróleo e gás, ou assumir a mesma posição no mercado mais amplo. Muitas vezes, estratégias neutras ao mercado são comparadas a fundos de ações longshort, embora sejam claramente diferentes. Longshort fundos simplesmente pretendem variar suas exposições de ações longas e curtas em todas as indústrias, aproveitando oportunidades subvalorizadas e sobrevalorizadas. Estratégias neutras para o mercado, por outro lado, concentrar-se em fazer apostas concentradas com base em discrepâncias de preços com o objetivo principal de atingir um beta zero versus seu índice de mercado apropriado para proteger o risco sistemático. Embora os fundos neutros do mercado usem posições longas e curtas, este objetivo do categorys do fundo é distintamente diferente do que fundos longshort lisos. As Duas Principais Estratégias de Mercado Neutro Existem duas estratégias principais neutras no mercado que os gerentes de fundos empregam: arbitragem fundamental e arbitragem estatística. Os investidores fundamentais neutros no mercado usam a análise fundamental, em vez de algoritmos quantitativos, para projetar um caminho da empresa para frente e fazer negócios com base nas convergências de preços de ações previstas. Os fundos neutros do mercado de arbitragem estatística usam algoritmos e métodos quantitativos para descobrir discrepâncias de preços em ações com base em dados históricos. Em seguida, com base nestes resultados quantitativos, os gestores vão colocar negócios em ações que são susceptíveis de reverter para seus meios de preço. Um grande benefício e vantagem de fundos neutros do mercado é a sua grande ênfase na construção de carteiras para mitigar o risco de mercado. Em períodos de alta volatilidade do mercado, os resultados históricos mostraram que os fundos de mercado neutro são susceptíveis de superar os fundos usando outras estratégias. Exceptuando as estratégias puras de venda a descoberto, as estratégias neutras para o mercado historicamente têm as mais baixas correlações positivas para o mercado, especificamente porque as apostas específicas do local sobre as convergências de preço das acções, enquanto se afastam do risco geral do mercado. Vamos compartilhar com você uma estratégia that8217s adequado para quase todas as condições de mercado. Chamaremos essa estratégia de Estratégia de Grade Dual de Hedging de Forex. O conceito de estratégia Dual Grid é derivado do sistema de comércio de rede, mas a única grande diferença entre os dois é que na estratégia Dual Grid nós colocamos no mesmo nível de preço nossas pernas de grade buysell. Reivindique seu bônus de 60 não-depósito aqui Tudo que você precisa é ter sua conta real verificada Claro, você precisa abrir uma conta real. 2 corretores que nós gostamos de um LOT USD30 de cada Forex Broker abaixo. Ambos os corretores de Forex têm excelente classificação Usamos ambos os corretores e orgulhosamente promovê-los Isso significa que iriam ser tanto longas e curtas no mesmo nível de preço. À primeira vista, isso pode não estar de acordo com o que parece certo ou natural, no entanto, como avançamos e explicar em mais detalhes a estratégia Dual Grid fará mais sentido para você. A estratégia Forex hedging Dual Grid pode ser altamente eficaz em um mercado agitado e variando e uma vez que é uma estratégia neutra do mercado que você não precisa prever a direção do mercado. Obrigado por seus leitores. Estamos realmente gratos Espero que você goste das estratégias que compartilhamos. Se você gosta das estratégias aqui, você vai amar a nossa estratégia mais recente. The MorningPips Trading System O objetivo da Morningpips é terminar a negociação pela manhã. Simples assim. Há quatro etapas para a negociação do sistema de grade: Em primeiro lugar, o sistema de grade dupla requer o estabelecimento de um tamanho de grade 8211 geralmente uma grade de 15-30pips ou entre 50 e 100 pips para maiores quadros de tempo 8211 que você está Vai estar usando para colocar suas ordens de compra e venda. O próximo passo é começar a comprar e vender no mesmo nível de preço e ao mesmo tempo. Uma vez que o preço se move para o próximo nível do seu padrão de grade, você recebe o comércio positivo e mantém aberto o comércio perdedor e por último, mas não menos importante, insira outra ordem de compra e venda. O processo continua até que você seja positivo ou no break-even em um nível de grade. Se você foi com sucesso em suas transações, se você deseja que você pode começar tudo de novo na etapa dois. Se você quiser descobrir o seu PnL para toda a grade, há uma maneira fácil, simplesmente calculando a seguinte fórmula: Usando a fórmula acima fará a gestão do comércio da estratégia Hedged Dual Grid muito mais fácil. Você terá que calcular o preço médio tanto para o lado da compra, bem como para o lado de venda. É muito mais simples de apenas assistir dois números do que manter o controle de todos os negócios executados dentro de seu sistema de grade. Forex Hedging Dual Grid Strategy 8211 Regras de negociação Para gerar um sistema de grade dual, temos de gerenciar as duas redes simultaneamente. Isso implica gerenciar nossas paradas e lucrar individualmente em ambos os lados da grade. A premissa geral por trás deste sistema é que, uma vez que um lado da grelha está fechado em lucro em um ponto, o mercado vai reverter e do outro lado da rede vai se tornar rentável e esperamos que consigamos fechar toda a grade em uma posição de lucro. A beleza do Sistema Hedged Dual Grid é que existem várias configurações de grade que você pode trabalhar e tudo depende do seu nível de experiência e quanto tempo você colocou em backtesting os melhores cenários possíveis. Para o propósito deste artigo foram indo para destacar as melhores regras de negociação para o Hedged Dual Grid System, descoberto após alguns graves backtesting: A fim de minimizar eventuais grandes perdas, você também pode implementar um duro parar, portanto, se a grade cai abaixo de um Certa quantidade de pips você fecha todas as posições. Forex Hedging Dual Grid Strategy 8211 Trade Exemplo Agora que aprendemos e já estávamos familiarizados com a Estratégia Dual Grid, é hora de colocar em prática o Dual Grid System e dar uma olhada em um exemplo real para ver como funciona o Dual Grid. Podemos iniciar a grelha e executar as nossas ordens de compra e venda ao actual nível de preços do mercado. Vamos supor que o EURUSD está negociando em 1.0670 que é também o ponto de partida de nossa grade. Nossa grade de compra e venda se parecerá com below8230 Forex Hedging Estratégia Grid Dual 8211 Trade Example O gráfico acima mostra um cenário ideal para a nossa configuração de grade ea melhor maneira de comércio neste tipo de ambiente de mercado é sem stop loss como teria maximizado Seus ganhos. No entanto, aplicamos uma abordagem conservadora e usamos um SL de 40 pips de acordo com as regras de negociação do Dual Grid System destacado acima. Como você pode dizer a partir do exemplo acima no final do nível 15 em nossa grade, se fôssemos fechar todas as nossas posições teríamos líquido 200 pips no lucro. Os lucros acumulados foram 800 pips enquanto as perdas acumuladas foram apenas 600 pips. Forex Hedging Dual Grid Strategy 8211 Trade Exemplo 2 Vamos ter um olhar como a Estratégia Hedged Dual Grid funciona se não usamos uma perda stop. Vamos manter nosso tamanho de grade em 15 pips e nosso lucro da tomada em 25 pips para a finalidade deste exemplo. Estratégia de Grade Dual 821 Comércio Estratégia Exemplo 2 Na grade acima, conseguimos alcançar o 4º nível em nosso sistema de grade e também conseguimos fechar com sucesso quase todos os nossos negócios. O total pips ganhos a partir das posições fechadas é de 175 pips, mas o nosso Sell4 comércio ainda está aberto e é -65 pips no vermelho que corta o lucro líquido total de 110 pips que ainda é uma boa quantidade de pips ganhos em menos de um dia . Forex Hedging Estratégia Grid Dual 8211 Trade Exemplo 3 Se o mercado se move em linha reta seu melhor para executar apenas essas ordens na direção da oscilação de preços. Se o preço se move em linha reta acima nós compramos somente ou se o preço move para a direita para baixo nós executamos somente as ordens do sell. Forex Hedging Estratégia Grid Dual 8211 Trade Exemplo 3 Se você é um comerciante novato ainda lutando e tendo um tempo difícil descobrir em que direção o mercado estará negociando a Estratégia Hedging Dual Grid é um sistema simples e flexível que pode ser a abordagem comercial direita para você. O mercado gasta mais de 75 do tempo que varia e o sistema de grade duplo coberto trabalha melhor neste tipo de ambiente. Por favor, ajude-nos a espalhar a boa WordCointegration em Forex Pairs Trading Cointegration em forex trading de pares é uma ferramenta valiosa. Para mim, a cointegração é a base para uma excelente estratégia de negociação mecânica neutra do mercado que me permite lucrar em qualquer ambiente econômico. Se um mercado está em uma tendência de alta, tendência de baixa ou simplesmente movendo-se de lado, a negociação de pares de forex me permite colher ganhos durante todo o ano. Uma estratégia de negociação de pares de forex que utiliza a cointegração é classificada como uma forma de negociação de convergência baseada em arbitragem estatística e reversão para significar. Este tipo de estratégia foi primeiro popularizado por uma equipe de negociação quantitativa no Morgan Stanley na década de 1980 usando pares de ações, embora eu e outros comerciantes descobrimos que também funciona muito bem para negociação de pares de forex, também. Forex pares de negociação com base em cointegration Forex pares de negociação com base na cointegração é essencialmente uma estratégia de reversão para a média. Dito de forma simples, quando dois ou mais pares de forex são cointegrated, significa que o spread de preço entre os pares forex separados tende a reverter para seu valor médio consistentemente ao longo do tempo. É importante entender que a cointegração não é correlação. A correlação é uma relação de curto prazo em relação aos co-movimentos de preços. Correlação significa que os preços individuais se movem juntos. Embora a correlação é confiada por alguns comerciantes, por si só é uma ferramenta não confiável. Por outro lado, a cointegração é uma relação de longo prazo com co-movimentos de preços, nos quais os preços se movem juntos dentro de certos intervalos ou spreads, como se estivessem ligados uns aos outros. Eu encontrei a cointegração para ser uma ferramenta muito útil na negociação de pares de forex. Durante o meu forex pares de negociação, quando o spread alarga a um valor limite calculado por meus algoritmos de negociação mecânica, eu curto o spread entre os pares de preços. Em outras palavras, Im apostando o spread reverterão para zero devido à sua cointegração. Estratégias básicas de negociação de pares de forex são muito simples, especialmente quando se usam sistemas de negociação mecânicos: eu escolho dois pares de moedas diferentes que tendem a se mover da mesma forma. Eu compro o par de moedas abaixo do desempenho e vender o par desempenho fora. Quando o spread entre os dois pares converge, eu fechar a minha posição para um lucro. Negociação de pares de Forex baseada na cointegração é uma estratégia bastante neutra do mercado. Como um exemplo, se um par de moedas de moeda despencar, então o comércio provavelmente resultará em uma perda no lado longo e um ganho de compensação no lado curto. Assim, a menos que todas as moedas e instrumentos subjacentes subitamente perdem valor, o comércio líquido deve ser próximo de zero em um pior cenário. Da mesma forma, os pares que negociam em muitos mercados são uma estratégia negociando do self-financing, desde que os rendimentos das vendas curtas podem às vezes ser usados ​​abrir a posição longa. Mesmo sem esse benefício, cointegração forçada negociação de pares de forex ainda funciona muito bem. Compreender a cointegração para negociação de pares de forex Cointegration é útil para mim em troca de pares de forex porque me permite programar o meu sistema de negociação mecânica com base em desvios de curto prazo de preços de equilíbrio, bem como expectativas de preços de longo prazo, Ao equilíbrio. Para entender como a cointegração-driven forex pares de negociação funciona, é importante definir primeiro cointegration, em seguida, descrever como ele funciona em sistemas de negociação mecânica. Como disse acima, a cointegração refere-se à relação de equilíbrio entre séries de séries temporais, como preços de pares de forex separados que, por si mesmos, não estão em equilíbrio. Dito em jargão matemático, a cointegração é uma técnica para medir a relação entre variáveis ​​não-estacionárias em uma série de tempo. Se qualquer duas ou mais séries temporais tiverem cada uma um valor de raiz igual a 1, mas a sua combinação linear é estacionária, então elas são consideradas cointegradas. Como exemplo simples, considere os preços de um índice de mercado de ações e de seu contrato de futuros: Embora os preços de cada um desses dois instrumentos possam vagar aleatoriamente em breves períodos de tempo, eles retornarão ao equilíbrio e seus desvios serão estacionário. Heres outra ilustração, afirmou em termos do exemplo de passeio aleatório clássico: Vamos dizer que há dois bêbados individuais andando para casa depois de uma noite de carousing. Vamos supor ainda que estes dois bêbados não se conhecem, então não há nenhuma relação previsível entre seus caminhos individuais. Portanto, não há cointegração entre seus movimentos. Em contraste, considere a idéia de que um indivíduo bêbado está vagando para casa, enquanto acompanhado por seu cão em uma trela. Neste caso, há uma conexão definitiva entre os caminhos dessas duas pobres criaturas. Embora cada um dos dois ainda está em um caminho individual durante um curto período de tempo, e mesmo que qualquer um dos dois pode aleatoriamente levar ou atrasar o outro em qualquer dado momento no tempo, ainda assim, eles serão sempre encontrados juntos. A distância entre eles é bastante previsível, assim o par é dito ser cointegrated. Voltando agora a termos técnicos, se houver duas séries temporais não estacionárias, como um conjunto hipotético de pares de moedas AB e XY, que ficam estacionárias quando a diferença entre elas é calculada, esses pares são chamados de série integrada de primeira ordem também Chamar uma série I (1). Mesmo que nenhuma dessas séries permaneça em um valor constante, se houver uma combinação linear de AB e XY que é estacionária (descrita como I (0)), então AB e XY são cointegrados. O exemplo acima simples consiste em apenas duas séries temporais de pares de forex hipotéticos. No entanto, o conceito de cointegração também se aplica a várias séries cronológicas, usando ordens de integração mais elevadas. Pense em termos de um bêbado vagabundo acompanhado por vários cães, cada um com uma coleira de comprimento diferente. Na economia real, seus exemplos fáceis de encontrar mostram a cointegração de pares: Renda e gastos, ou dureza das leis criminais e tamanho da população prisional. No comércio de pares forex, o meu foco está em capitalizar sobre a relação quantitativa e previsível entre cointegrated pares de moedas. Por exemplo, vamos supor que Im observando esses dois pares de moedas hipoteticamente cointegrados, AB e XY ea relação cointegrada entre eles é AB 8211 XY Z, onde Z é igual a uma série estacionária com uma média de zero, ou seja, I (0). Isso parece sugerir uma estratégia de negociação simples: quando AB XY gt V e V é o meu preço de disparo limite, então o sistema de negociação de pares forex venderia AB e comprar XY, uma vez que a expectativa seria AB para diminuir de preço e XY para aumentar. Ou, quando AB XY lt - V, eu esperaria comprar AB e vender XY. Evite regressão espúria no forex pares negociação No entanto, não é tão simples como o exemplo acima sugeriria. Na prática, um sistema de negociação mecânica para troca de pares forex precisa calcular a cointegração em vez de apenas confiar no valor R-quadrado entre AB e XY. Isso porque a análise de regressão ordinária fica aquém quando se lida com variáveis ​​não-estacionárias. Provoca a assim chamada regressão espúria, o que sugere relações entre variáveis, mesmo quando não há nenhuma. Suponha, por exemplo, que eu regredisse 2 séries de tempo de caminhada aleatórias separadas uma contra a outra. Quando eu testar para ver se há uma relação linear, muitas vezes eu vou encontrar valores elevados para R-quadrado, bem como p-valores baixos. Ainda assim, não há nenhuma relação entre estes 2 passeios aleatórios. Fórmulas e testes para cointegração em pares de forex O teste mais simples para cointegração é o teste de Engle-Granger, que funciona da seguinte forma: Verifique se AB t e XY t são ambos I (1) Calcule a relação de cointegração XY t aAB tet usando o Método de mínimos quadrados Verifique se os resíduos de cointegração et estão estacionários usando um teste de raiz unitária como o teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) Uma equação de Granger detalhada: I (0) descreve a relação de cointegração. XY t-1 AB t-1 descreve a extensão do desequilíbrio longe do longo prazo, enquanto i é tanto a velocidade como a direção na qual a série de tempo de pares de moedas se corrige do desequilíbrio. Ao usar o método Engle-Granger em troca de pares de forex, os valores beta da regressão são usados ​​para calcular os tamanhos de negociação para os pares. Ao usar o método Engle-Granger em troca de pares de forex, os valores beta da regressão são usados ​​para calcular os tamanhos de negociação para os pares. Correção de erro para cointegração em troca de pares de forex: Ao usar a cointegração para negociação de pares de forex, também é útil para explicar como as variáveis ​​cointegradas se ajustam e retornam ao equilíbrio de longo prazo. Assim, por exemplo, aqui estão os dois pares de forex exemplo série de tempo mostrada de forma autoregressiva: Forex pares de negociação com base na cointegração Quando eu uso o meu sistema de negociação mecânica para negociação de pares de forex, a instalação e execução são bastante simples. Primeiro, eu acho dois pares de moedas que parecem como eles podem ser cointegrated, como EURUSD e GBPUSD. Então, eu calculo os spreads estimados entre os dois pares. Em seguida, verifico a estacionaridade usando um teste de raiz unitária ou outro método comum. Eu me certifico que meu feed de dados de entrada está funcionando adequadamente, e eu deixei meus algoritmos de negociação mecânica criar os sinais de negociação. Assumindo Ive executar back-testes adequados para confirmar os parâmetros, Im finalmente pronto para usar cointegration no meu comércio de pares forex. Eu encontrei um indicador de MetaTrader que oferece um excelente ponto de partida para construir um sistema de coexistência de negociação de pares forex. Parece um indicador Bollinger Band, mas na verdade o oscilador mostra o diferencial de preço entre os dois pares de moedas diferentes. Quando este oscilador se move para o extremo alto ou baixo, indica que os pares estão desacoplando, o que sinaliza os comércios. Ainda assim, para ter certeza do sucesso, confio no meu sistema de negociação mecânico bem construído para filtrar os sinais com o teste de Dickey-Fuller aumentado antes de executar os tráfegos apropriados. Naturalmente, qualquer um que queira usar a cointegração para seus pares do forex que negociam, contudo faltam as habilidades necessárias da programação do algo, podem confiar em um programador experiente criar um conselheiro perito de vencimento. Através da magia de negociação algorítmica, eu programa meu sistema de negociação mecânica para definir os spreads de preços com base na análise de dados. Meu algoritmo monitora os desvios de preços, então automaticamente compra e vende pares de moedas para colher ineficiências de mercado. Riscos a ter em conta quando se utiliza a cointegração com pares de forex trading Forex pares de negociação não é inteiramente livre de risco. Acima de tudo, eu tenho em mente que o comércio de pares forex usando cointegração é uma estratégia de reversão média, que se baseia no pressuposto de que os valores médios serão os mesmos no futuro como eram no passado. Embora o teste aumentado Dickey-Fuller mencionado anteriormente é útil para validar as relações cointegrated para negociação de pares de forex, não significa que os spreads continuarão a ser cointegrated no futuro. Eu confio em regras de gerenciamento de risco fortes, o que significa que meu sistema de negociação mecânica sai de negociações não rentáveis ​​se ou quando a reversão para a média calculada é invalidada. Quando os valores médios mudam, seu chamado drift. Tento detectar a deriva o mais rápido possível. Em outras palavras, se os preços dos pares de forex anteriormente cointegrados começam a se mover em uma tendência ao invés de reverter para a média previamente calculada, seu tempo para os algoritmos do meu sistema de negociação mecânica recalcular os valores. Quando eu uso o meu sistema de negociação mecânica para troca de pares de forex, eu uso a fórmula autorregressiva mencionada anteriormente neste artigo, a fim de calcular uma média móvel para prever a propagação. Então, eu saio do comércio em meus limites de erro calculado. Cointegration é uma ferramenta valiosa para o meu comércio de pares forex Usando cointegration em forex pares de negociação é uma estratégia de negociação mecânica neutra do mercado que me permite negociar em qualquer ambiente de mercado. É uma estratégia inteligente que se baseia na reversão para significar, mas isso me ajuda a evitar as armadilhas de algumas das outras estratégias de reversão-a-média forex. Devido ao seu potencial uso em sistemas de negociação rentável mecânica, cointegração para negociação de pares forex tem atraído o interesse de ambos os comerciantes profissionais, bem como pesquisadores acadêmicos. Há uma abundância de artigos recentemente publicados, como este artigo de blog focado em quant, ou esta discussão acadêmica sobre o assunto, bem como a abundância de discussão entre os comerciantes. Cointegration é uma ferramenta valiosa no meu comércio de pares forex, e eu recomendo que você olhar para ele para si mesmo.